期权估值通常采用以下方法：

Black-Scholes模型

期权怎么估值

基于股票价格、行权价格、到期时间、无风险利率和波动率等因素计算。

期权价值由内在价值和时间价值组成。

内在价值是行权价格与股票市场价格差额。

时间价值反映股票价格波动可能带来的潜在收益。

二叉树模型

通过模拟股票价格的上下波动，预测期权价值。

计算期权在不同节点上的价值，并折现到当前时间。

风险中性定价模型

假设投资者对风险的态度是中性的，即不偏好也不厌恶风险。

估算标的资产价格的上升和下降概率，计算期权在不同情况下的收益，然后根据概率加权平均得到期权的预期价值，最后将预期价值按照无风险利率折现得到期权的当前价值。

Delta-Gamma估计和Delta-Hedging法

结合定价模型和市场统计学方法，考量期权的内在属性及外部市场影响。

其他方法

包括蒙特卡罗模拟等。

在评估期权价值时，需要考虑的因素包括标的资产的当前价格、行权价格、到期时间、无风险利率、波动率等。这些因素共同决定了期权的内在价值和时间价值。